BASILEA III

Un día más empiezo mi entrada sin saber nada de lo que significa Basilea y lo más preocupante de todo es la coletilla III, no tenia ni idea de que existiera un I y un II. Por este motivo he decidido enfocar mi post de hoy a Basilea para poderme ir a la cama sabiendo una cosa más  =)

Concepto

Basilea III es un acuerdo histórico entre los bancos centrales y supervisores, para reforzar la solvencia y liquidez de las entidades de crédito. 

S

e llevó a cabo por los países que conforman el G20, como su propio nombre indica se trata de un grupo de 20 países entre los que podemos encontrar: Rusia, Brasil, Canadá, Francia, Turquía, España, India, Argentina...

Países que forman parte del G20

Objetivo

El objetivo de este acuerdo es evitar crisis financieras, o en el caso de que se produzcan, que sean las propias entidades las que asuman las pérdidas,  no los bancos centrales y los impuestos de los ciudadanos.

De una forma más de "andar por casa" podemos definir la actividad de Basilea como una reforma integral que fuerza a los bancos de todo el mundo a mantener más capital en reserva para hacer frente a impagos y pérdidas.

Los criterios actuales se han endurecido dado que ahora se exigen en las reservas un coeficiente mínimo del  2% de los créditos concedidos o de las inversiones realizadas. Con esta nueva normativa este coeficiente ha llegado a superar su triplicado estableciéndose en un 7%.

La coletilla III

Tal y como he puesto al comienzo de este post, no sabía que Basilea III fuese una continuación de otros Basileas...claramente y como se puede ver en la películas o en los libros, siempre que hay un 3 antes hay un 2 y un 1. 
Pero... ¿esto es igual o al contrario que las películas? Porque seguro que habréis escuchado un millón de veces la frase de "segundas partes nunca fueron buenas" Por eso, voy a poneros la evolución de Basilea, para ver si con el tiempo a mejorado (como los vinos) o por el contrario, a ido empeorando (como las frutas).

• BASILEA I
  
  
  El primer acuerdo se planteó en Julio de 1988 recibió el nombre de Basilea I, donde se presentó el Primer Convenio de Capital: “fijación del capital necesario para cubrir riesgos agregados”.
  Su objetivo era que los bancos debían disponer de un capital igual o mayor al 8% del valor nacional de los activos agrupados según su grado de riesgo.
  Rápidamente se volvió obsoleto debido a la evolución del mundo financiero.
   
• BASILEA II
  
  Fue el segundo acuerdo, planteado en Julio de 2004, donde se daba énfasis en la seguridad y estabilidad del sistema bancario, tanto nacional como internacional, el cual se conseguía a través de tres pilares:
  - Pilar 1: requerimientos mínimos de capital
  - Pilar 2: proceso de regulación y supervisión
  - Pilar 3: función disciplinaria de los mercados

Diferencias entre Basilea I y II

- La diferencia está dada en que Basilea I se concentró en la necesidad de que las instituciones bancarias tuvieran un mínimo de patrimonio propio para enfrentar los riesgos de sus activos.
- Basilea II introduce un enfoque con una visión integral de la administración de riesgo y procura tanto la medición del riesgo de activos con énfasis en los activos crediticios, así como el riesgo operacional y la transparencia en la información al mercado.

Medidas acordadas

1. Capital Estructural (Tier 1): reservas básicas de capital de un banco, calculadas según el riesgo de los activos que tiene en sus libros.

- Nuevo: Bajo Basilea III, el ratio de capital total estructural Tier 1 se fija en 6%, con un capital central Tier 1 de 4.5 por ciento.La implementación de las reglas de nuevo capital estructural comenzará en enero del 2013. Las normas estarán plenamente en vigencia en enero del 2015.
- Actual: A los bancos se les exige tener un ratio de capital estructural de 4% y sólo la mitad, o 2%, corresponde a capital estructural "esencial" o capital de calidad en forma de ganancias retenidas o acciones.

2. Colchón de conservación

- Nuevo: Basilea III introduce un colchón de conservación de capital de 2.5% que se suma al capital estructural Tier 1.Cualquier banco que no cumpla con este amortiguador se enfrenta restricciones de supervisores en pagos como dividendos, recompras de acciones y bonos a ejecutivos.El nuevo colchón tendrá que estar compuesto de acciones comunes. El colchón será introducido paulatinamente desde enero del 2016 y estará en vigor en enero del 2019.
- Actual: En este momento no hay un colchón de conservación de capital.

3. Colchón de Capital

- Nuevo: se establece entre el 0% 

y el 2,5% en acciones comunes. Su objetivo es forzar a los bancos a tener un respaldo adicional cuando los supervisores vean un crédito excesivo en el sistema que amenace morosidad

4. Ratio de apalancamiento

Se apunta por primera vez a limitar el apalancamiento en el sector bancario mundial.
Se pondrá a prueba un ratio del 3% antes de introducir un ratio de apalancamiento obligatorio en enero del 2018

5. Liquidez

Buscar asegurar que los bancos cuenten con suficiente efectivo para salir de un golpe a corto plazo y de condiciones a medio o largo plazo.

espero que os haya gustado, un saludo =)